因为上周五是交割日,所以讨论合约期现之间的升贴水就必须平移至下个月的合约,而目前期指上做空还没有转过弯来,合约间是个贴水状态,即越是远期反而点位越低,于是,导致上周五的IC与IM贴水在加大,把这天的数据当成一个跳变点看即可,这之后的波动才是重点。

因为上周五是交割日,所以讨论合约期现之间的升贴水就必须平移至下个月的合约,而目前期指上做空还没有转过弯来,合约间是个贴水状态,即越是远期反而点位越低,于是,导致上周五的IC与IM贴水在加大,把这天的数据当成一个跳变点看即可,这之后的波动才是重点。

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