根据2025年4月最新信息，日本一家未具名的大型对冲基金因在美国国债市场使用60倍杠杆套利交易失败而爆仓破产，这一事件直接加剧了美国国债市场的抛售潮，并对全球金融市场产生连锁反应。 该基金采用“基差交易”（Carry Trade）策略，通过60倍杠杆对美债期货与现货的微小价差进行套利 。这种策略依赖低波动环境下的稳定收益，但一旦市场流动性枯竭或利率剧烈波动，保证金需求激增，将导致强制平仓风险。
根据2025年4月最新信息，日本一家未具名的大型对冲基金因在美国国债市场使用60
灵波随心商业
2025-04-10 15:46:19
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