2005年，陈宝国应邀拍摄《汉武大帝》，为了演好角色，他请求导演给半年时间查阅史籍。半年后，陈宝国却说：我还演不了，我要闭关。结果汉武帝被演活了 一开始，胡玫导演原本想请陈道明饰演汉武帝，因为4年前，陈道明就因《康熙王朝》获得了金鹰奖最佳男演员，而且它的收视率还超过了自己导演的《雍正王朝》。 但陈道明的档期被排满了，所以胡玫就想到了，同时具备痞气、匪气、霸气和儒雅之气的陈宝国。 最主要的还是他那为了演戏“不要命”的态度。 1986年，陈宝国在电影《神鞭》中饰演一个独眼/龙，为了突出独眼/龙的效果，在当时没有特效，也没有成熟道具的情况下，他将一枚纽扣磨平后，放进了自己了的眼眶里。 陈宝国拿到剧本之后，他也不敢大意，毕竟汉武帝在历史上和秦始皇并称为：秦皇汉武。历史地位非同一般。 所以，陈宝国特意请求胡玫给他半年的时间，他需要研究汉武帝的历史生平，以便展现汉武帝的心理和气质。 胡玫同意了，毕竟这是历史剧，否则拍得像黄晓明的《大汉天子》一样，那就是宫斗剧了。
半年后，胡玫通知剧组开拍，但陈宝国却说：我还拍不了我的戏，我感觉我离真正的汉武帝差远了，请再给我一点时间，让我闭关！ 胡玫导演虽然着急，但也只能同意陈宝国的要求，因为他是为戏闭关。 之后的那些日子里，陈宝国就再也没有出过门，吃住都在里头，一到时间点剧组就会给他送饭。 当时正值夏天，胡玫导演虽然身处电风扇旁边，但却挥汗如雨，因为剧组每多耽搁一天，投资便要多几分。 而且《汉武大帝》是一部史诗巨作，其中有不少战争场面，所以在资金不足的情况下，胡玫导演将自己的全部积蓄投了进来。 整整21天后，陈宝国终于出关，结果却把胡玫给吓坏了。 由于酷暑高温，拍摄拉车的4匹马就直接热死了3匹，但陈宝国却入戏太深坚持演出，最后他中暑晕了过去。 最令我震撼的是第45集，张骞出使西域归国的那场戏，整整180秒的镜头仅有张骞一句台词，接下来陈宝国用震惊的眼神、哽咽的喉咙以及打转的热泪完成了剩下的戏份。 因为资金的限制，胡玫打算拍完漠北之战后就此杀青，毕竟汉武帝此役战胜匈奴之后，汉王朝已经是天下无敌的状态。 但陈宝国却早已经化身为汉武帝，他认为应该增加晚年汉武帝的戏份，只有这样，这部戏才能称为《汉武大帝》。 最后胡玫拗不过，只得提出先试试晚年汉武帝的定妆，结果这一试不要紧，晚年的汉武帝比中年更加意气风发，虽然白发苍苍，但眼神之间却充满了霸气和暮气。 如此一来，胡玫也心动了，于是就有了晚年汉武帝的戏份。 后来，胡玫要补拍一个汉军凯旋归来，汉武帝的面部特写。陈宝国拍完后却不高兴了，他虽然也能做到无实物拍摄，但他却认为，自己的状态并不是最好的。 除了陈宝国之外，其他配角也非常出彩，比如皇帝专业户焦晃饰演的汉景帝，归亚蕾的太后，以及“关二爷”陆树铭饰演的李广。
